一、方差(variance):衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。
概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度。
统计中的方差(样本方差)是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数。
概率论中的方差表示方法 :
总体方差,也叫做有偏估计,其实就是我们从初高中就学到的那个标准定义的方差,除数是N。
统计中的方差表示方法 :
二、为什么样本方差的分母是n-1?为什么它又叫做无偏估计?
而你的第n个数已经可以由前(n-1)个数和均值来唯一确定,实际上没有信息量。所以在计算方差时,只除以(n-1)。
那么更严格的证明呢?
样本方差计算公式里分母为n-1的目的是为了让方差的估计是无偏的。
无偏的估计(unbiased estimator)比有偏估计(biased estimator)更好是符合直觉的,尽管有的统计学家认为让mean square error即MSE最小才更有意义,这个问题我们不在这里探讨;
不符合直觉的是,为什么分母必须得是n-1而不是n才能使得该估计无偏。
首先,我们假定随机变量的数学期望是已知的,然而方差未知。在这个条件下,根据方差的定义我们有
由此可得
这个结果符合直觉,并且在数学上也是显而易见的。
现在,我们考虑随机变量
三、理论推导
为了方便叙述,在这里说明好数学符号:
但是没有修正的方差公式,它的期望是不等于总体方差的
也就是说,样本方差估计量如果是用没有修正的方差公式来估计总计方差的话是有偏差的
下面给出比较好理解的公式推导过程:
也就是说,除非
否则一定会有
这种修正后的估计量将是总体方差的无偏估计量,下面将会给出这种修正的一个来源;
为了能搞懂这种修正是怎么来的,首先我们得有下面几个等式:
1.方差计算公式:
2. 均值的均值、方差计算公式:
对于没有修正的方差计算公式我们有:
因为:
所以有:
所以就会有这样的修正公式:
而我们看到的都是修正后的最终结果:
这就解释了为什么要对方差计算公式进行修正,且为什么要这样修正。
上面的解释如果有什么错误,或者有哪些解释不正确的地方欢迎大家指正。谢谢大家。希望能对大家有点帮助。